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- WP BCRA (Dic-06) “Instrumentos híbridos de capitalización bancaria” (c/ C. Pailhé). Instrumentoscapbanc
- WP BCRA (Oct-06) “La administración del riesgo de liquidez en las entidades financieras. Mejores prácticas internacionales y experiencias (c/ C. Lippi y C. Pailhé). RiesgoLiquidez2006
- WP BCRA (Sep-06) “Cooperativas de crédito: revisión de experiencias internacionales” (c/ C. Pailhé y S. Perón).
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- WP BCRA (Abr-06) “Microfinanzas: un análisis de experiencias y alternativas de regulación” (c/ C. y S. Perón).
Microfinanzas IPN publicado en web
- WP259 UCEMA “Patrones de fluctuación de la curva de rendimientos en Argentina” Curva rendimientos
- WP217 UCEMA (Jul/02): “Aplicación de la teoría de valores extremos al gerenciamiento del riesgo” (c/ M.Gutierrez Girault). EVTcema
- WP215 UCEMA (May-02) “Comportamiento de los precios de las acciones en el mercado bursátil argentino (un estudio comparativo)”. AccionesCema
- WP 18 BCRA (Nov-01) “Teoría de valores extremos aplicada a la medición de riesgos de mercado en Argentina” (c/ V.Balzarotti). EVT aplicada norma RM
- Nota Técnica N.10 BCRA (Sept-00) "Backtesting: funcionamiento de los requisitos de capital por riesgo de mercado del BCRA” (c/ V.Balzarotti y A.Del Canto). BacktestingColgado
* también disponibles en:
http://www.bcra.com.ar --> Publicaciones --> Regulación y Supervisión --> Documentos Técnicos
http://www.cema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.html
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