Inicio: 14 de mayo de 2018.

Desarrollado entre el Dpto. de Finanzas y el Dpto. de Ingeniería en Informática de la Universidad del CEMA, el programa apunta a dotar a los participantes con sólidos conocimientos de finanzas y de programación para poder aplicar con éxito estrategias de orden cuantitativo mediante algoritmos en los mercados de capitales.

El programa conjuga los aspectos más modernos de Teoría de los Contratos Financieros Derivados, de Econometría Financiera, y de Administración de Riesgo. Provee además de conocimientos de programación, utilización de bases de datos y generación de algoritmos en lenguaje R.

Se cuenta con datos en tiempo real mediante la herramienta de streaming Eikon de Thomson Reuters, y se realizan verificaciones de los algoritmos de manera retrospectiva mediante bases de datos especiales de precios de activos financieros.

El programa está dirigido a especialistas cuantitativos con conocimientos avanzados en finanzas, actuariales, matemática, ingeniería en informática, y economía.