Programa QUANt

Comienzo: lunes 31 de julio de 2017

Lunes y miércoles de 19 a 21:30 h.
Duración: 33 clases (+ cuatro clases opcionales de Riesgo).
Examen Core al finalizar: A confirmar
Arancel: $ 33.000 (consultar por beneficios corporativos y becas)

El programa es desarrollado entre los Departamento de Finanzas y Departamento de Ingeniería en Informática de la Universidad del CEMA, y apunta a dotar a los participantes con sólidos conocimientos de finanzas y programación para poder aplicar, validar y testear con éxito estrategias de orden cuantitativo mediante algoritmos en los mercados de capitales.

El programa conjuga los aspectos más modernos de la matemática de la Teoría de los Contratos Financieros Derivados y Econometría Financiera. Provee además de conocimientos de programación, utilización de bases de datos y generación de algoritmos, con aplicaciones a los mercados de capitales internacionales.

Se cuenta con datos en tiempo real mediante la herramienta de streaming Eikon de Thomson Reuters, y se realizan verificaciones de los algoritmos de manera retrospectiva mediante bases de datos especiales de precios de activos financieros.

El programa está dirigido a especialistas cuantitativos con conocimientos avanzados en finanzas, actuariales, matemática, ingeniería en informática, y economía.

Requerimientos

  • Conocimientos previos de Teoría de los Derivados Financieros.
  • Conocimientos básicos de programación.
  • Dirigido a profesionales del área de finanzas, de entidades financieras, de mesas de dinero, de administración de carteras y de riesgos.