Seminarios de Finanzas

Anualmente, el Depto. de Finanzas ofrece un ciclo de seminarios donde se discuten los resultados de investigaciones en curso en el área financiera. Las presentaciones están a cargo de alumnos, profesores e invitados especiales de renombre internacional.

A diferencia del Workshop, la audiencia del Seminario se compone, no tan sólo de participantes del programa sino también de graduados, profesores y profesionales de la actividad; generándose así un espacio conveniente para que los estudiantes interrelacionen con otros participantes del mercado.

Para recibir información de los próximos seminarios subscríbase a la lista de email.


Fecha Hora Expositor/Institución Título
23/02 13 h Martin Conocchiari y Fernando Mosca (UCEMA)

Valor a riesgo y backtesting en portafolios de renta fija

El objetivo es realizar un análisis del cálculo del VaR en un portafolio de títulos públicos de renta fija, tanto del mercado de EE.UU. como en Argentina y validar si el supuesto de normalidad en los retornos del portafolio es admisible y, en caso que esto no fuera así, proponer alternativas. Por otra parte, también analizar la precisión mediante un Backtesting, es decir, un procedimiento que permita comparar la estimación realizada con el resultado real.

Uno de los conceptos que parece desafiar de forma más sólida la eficiencia de los mercados y la consistencia de la performance en cualquier disciplina, es la persistencia de los efectos del momentum. El momentum es un concepto que puede apreciarse en muchas facetas, desde los deportes, el rendimiento académico e intuitivamente no es extraño tener la percepción que el mismo está presente en los mercados de capitales. Muchos indicadores técnicos se han desarrollado para intentar modelarlo en forma práctica: medias móviles, líneas de tendencia, etc.

Incluso cuando se intentó aportar algo de rigor científico en su estudio, muchos análisis elaborados por los mismísimos defensores de la hipótesis de mercados eficientes, encontraban evidencia que permitían clasificarlo como un fenómeno un poco más complejo que una simple anomalía. En este contexto, el objetivo del Seminario es trazar una línea desde los fundamentos teóricos que lo sustentan, los estudios empíricos hechos por los principales referentes en la materia y los propios estudios, de manera de poder diseccionar los efectos de los diferentes parámetros que lo modelan.

Expositores

Martin Conocchiari:Profesor adjunto Estadística, Universidad de Buenos Aires. Actuario Control de Riesgos, Banco Ciudad.

Fernando Mosca: Analista desarrollador NET, MAE Mercado Abierto Electrónico S.A.

Duración apróximada 90 minutos.

08/03 13 h Federico de Marchis y Julián Siri (UCEMA)

Workshop Perspectivas financieras de los mercados internacionales: revisión de datos, análisis y planteo de estrategias de Momentum

El encuentro tiene como objetivos:

  • Profundización de las principales variables macroeconómicas de Estados Unidos y análisis situacional de las demás economías relevantes.

  • Proyección de la evolución de los principales activos financieros y perspectivas sobre posibilidades de inversión.

  • Planteo de estrategias de Momentum para los mercados actuales.

    Lugar: El encuentro se realizará en el Hotel Hilton, en el marco de la ExpoEFI2017

    Expositores

    Federico de Marchis: Máster en Finanzas, Universidad del CEMA. Asesor de inversiones en Pollio Hnos.

    Julián Siri: MSc. in Financial Engineering, Columbia University. Director de In2metrics Finance y profesor UCEMA.

    Modera el Dr. José P. Dapena: Director de la Maestría en Finanzas UCEMA.

    Duración apróximada 90 minutos.

    Inscripción